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國際乾散貨航運市場報酬時變動差...
時變 條件波動 持續性效應 槓桿效應 Time-varying Conditional volatility Persistent effect Leverage effect 國家圖書館.....more
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期貨市場價格波動與交易量、到期...
價格波動 到期期間 GJR-GARCH(1，1)模型 Price volatility Maturity GJR-GARCH(1，1)Model 國家圖書館 20050600 期刊論文 徐清俊.....more
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亞洲金融危機前後匯率波動不對稱...
波動率不對稱 亞洲金融危機 匯率 Asymmetric volatility Asian financial crisis Exchang rate 國家圖書館 20050800 期刊論文 楊踐為.....more
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臺灣半導體產業上、中、下游股價...
半導體產業 波動性外溢效果 Semiconductor industry Volatility spillovers EGARCH 國家圖書館 20050500 期刊論文 徐清俊(Hsu.....more
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臺灣母公司股票報酬與其ADR報酬...
美國存託憑證 共整合 雙元-EGARCH 跨市場波動效果 不對稱效果 ADR Cointegration Bi-EGARCH Cross-market volatility spillover.....more
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A Static Relatedness Analysis ...
Markets Returns Volatility: Using the Trivariate Asymmetric GARCH Model 臺灣期刊論文索引系統 來源期刊:Academy.....more
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臺指選擇權波動度估計及評價實證...
選擇權 波動度 Ewma模型 GARCH模型 Options Volatility GARCH EWMA 國家圖書館 20080500 期刊論文 程言信(Cheng， Yen-shin) 郭蘋慧.....more
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以變幅觀念探討異常波動率與加權...
企圖心 異常波動率 羅吉斯迴歸模型 Strength of attempts Abnormal volatility Logistic regression model 國家圖書館 20080600.....more
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Information Content of Risk-Ne...
Implied volatility Risk-neutral probability Implied binomial tree Index options 隱含波動率 風險中性機率 隱含二元樹狀.....more
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基差變動與臺股日內動態資訊傳遞...
期貨 選擇權 基差 隱含波動率 波動不對稱 門檻轉換相關係數 多變量GARCH模型 Stock Futures Options Implied volatility Basis Threshold.....more
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農產品期貨價格波動性的到期效應...
農產品期貨 價格波動性 ACARR模型 到期效應 交易量效應 Agricultural futures Price volatility ACARR model Maturity effect.....more
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美國存託憑證與標的股票交易量與...
美國存託憑證 價格波動效果 一般化自我迴歸條件異質變異數模型 ADRs Price volatility effect GARCH 國家圖書館 20050400 期刊論文 鍾國貴(Chung.....more
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臺灣股票市場與期貨市場間價格與...
期貨市場 價格發現 波動性外溢效果 共整合與誤差修正 EGARCH模型 DCC模型 Futures market Price discovery Volatility spillover.....more
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亞洲金融風暴前後外資交易行為與...
Return volatility 國家圖書館 20061000 期刊論文 李志宏(Lee， Jie-haun) 周冠男(Chou， Robin K.) 林秋發(Lin， Chiou-fa) 謝育慈.....more
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拋補利率平價之偏離對股市報酬的...
factors of volatility Jump phenomenon Interest arbitrage 國家圖書館 20071200 期刊論文 蘇欣玫(Su， Hsin-Mei) 謝秀瑛.....more
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