A Static Relatedness Analysis of U.S.， Japan， and Hong Kong Stock Markets Returns Volatility: Using the Trivariate Asymmetric GARCH Model
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- 資料識別：
- A07093751
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Horng， Wann-Jyi Tsai， Ju-Lan
- 主題與關鍵字：
- Stock market returns S&P500 stock index NK-225 index Hong Kong Hang Seng Index Student's t distribution Asymmetrical effect Trivariate GARCH model Trivariate asymmetric GARCH model
- 描述：
- 來源期刊:Academy of Taiwan Business Management Review
- 卷期:3:2 2007.08[民96.08]
- 頁次:頁10-18
- 日期：
- 20070800
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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