Forecast Ability among ARIMA， Vector AR and State Dependent Models: An Empirical Investigation on Taiwan's Stock Returns and Macroeconomic Variables
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- 資料識別：
- A06099886
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 古永嘉(Goo， James Yeong-jia)
- 主題與關鍵字：
- 自我迴歸整合移動平均模型 單根檢定 因果檢定 轉換函數噪音模型 向量自我迴歸模型 狀態依賴模型 ARIMA Unit root test Granger causality test TFARMA VAR SDM
- 描述：
- 來源期刊:法商學報
- 卷期:32 民85.08
- 頁次:頁561-588
- 日期：
- 19960800
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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