A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk
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- 資料識別：
- A04017971
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 林士貴(Lin， Shih-kuei) 傅承德(Fuh， Cheng-der) 柯子介(Ko， Tze-jieh)
- 主題與關鍵字：
- 風險值 厚尾 拔靴法 重點抽樣 變異數縮減 多維常態分配 多維t分配 蒙地卡羅模擬 Value-at-risk Heavy-tailed Bootstrap Importance resampling Variance reduction Multivariate normal distribution Multivariate t distribution Monte carlo simulation
- 描述：
- 來源期刊:財務金融學刊
- 卷期:12:1 民93.04
- 頁次:頁81-116
- 日期：
- 20040400
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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