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Gram-Charlier GARCH選擇權演算...
Index option Hedge performance 國家圖書館 20070100 期刊論文 周恆志(Chou, Heng-chih) 陳達新(Chen, Dar-hsin) 巫春洲(Wu.....more
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主權財富基金的分析與展望
主權財富基金 對沖基金 私募基金 主權財富投資 透明化 Sovereign wealth fund SWF Hedge fund Private equity fund Sovereign.....more
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灌木綠帶花色偏好之研究--以馬櫻...
灌木 花色偏好 馬櫻丹 Hedge Color preference Lantana 國家圖書館 20090200 期刊論文 章錦瑜(Chang, Chin-yu) 楊浚昇(Yang, Jyun.....more
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不同報酬型態對期貨避險績效之影...
期貨避險 報酬型態 避險績效 MVHR Futures hedge Return specification Hedging performance 國家圖書館 20070600 期刊論文 鄭婉秀.....more
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由德國「投資法」之規範淺論避險...
德國投資法 避險基金 對沖基金 Hedge fund 國家圖書館 20090400 期刊論文 王照宇 由德國「投資法」之規範淺論避險基金管制之立法趨勢 臺灣期刊論文索引系統 來源期刊:證券暨期貨月刊.....more
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利率期限結構資訊對公債期貨避險...
卡曼過濾器 利率期限結構 避險比率 Kalman filter Term structure of interests Hedge ratio 國家圖書館 20090600 期刊論文 周建新.....more
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論清華簡程寤篇太姒夢占五木的象...
Hedge Prinsepia and Quercus Divine dream The morality of wood The four poles on the earth 國家圖書館.....more
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VIX對崩盤風險之避險功能分析
VIX避險投資組合 崩盤風險 動態條件相關係數 VIX portfolio hedge Crash risk DCC 國家圖書館 20111100 期刊論文 周雨田(Chou, Ray Yeu.....more
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Cross Hedging Effectiveness of...
交叉避險 狀態轉換 避險比率 臺灣產業指數 GARCH Cross hedging Regime switching Hedge ratio Taiwan industry indices 國家圖書.....more
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管理期貨與避險基金對於投資組合...
管理期貨 避險基金 投資組合 修正風險值 修正夏普比率 Managed futures Hedge funds Portfolio MVaR MSharpe 國家圖書館 20100600 期刊論文.....more
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臺電公司發電燃料採購避險策略之...
風險管理 期貨 選擇權 避險 Risk mangement Future Option Hedge 國家圖書館 20020200 期刊論文 王博民(Wang, Bomin) 雷憶慈(Lei.....more
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靜態避險:以障礙選擇權及向後看...
二項式選擇權訂價模型 靜態避險 障礙選擇權 向後看選擇權 Binomial option pricing model Static hedge Barrier options Lookback.....more
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美國電力期貨暨選擇權簡介
電力期貨 選擇權 期貨選擇權 現貨選擇權 避險 Electricity futures Options Options on futures Options on physical Hedge 國家.....more
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臺股指數期貨動態避險效果之探討
到期日 動態避險比率 臺股指數期貨 Maturity GARCH Dynamic hedge ratio Taiwan stock index futures 國家圖書館 20010800 期刊論文.....more
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股價指數期貨之避險比率與避險效...
避險比率 避險效益 OLS-CI GARCH Hedge ratio Hedging effectiveness 國家圖書館 20010100 期刊論文 余尚武(Yu, Shang-wu) 賴昌作.....more
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