Mitigating Tail-fatness， Lepto Kurtic and Skewness Problems in VaR Estimation via Markov Switching Settings--An Empirical Study on Major TAIEX Index Returns
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- 資料識別：
- A99038897
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 林修葳(Lin， Hsiou-wei) 饒秀華(Rau， Hsiu-hua) 黎明淵(Li， Ming-yuan)
- 主題與關鍵字：
- 馬克夫轉換模型 風險值 Markov-switching models Value at risk
- 描述：
- 來源期刊:中國財務學刊
- 卷期:7:3 民88.12
- 頁次:頁61-94
- 日期：
- 19991200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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