On the Stationarity and the Existence of Moments of Conditional Heteroskedastic ARMA Models
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- 資料識別：
- A99036632
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Ling，Shiqing
- 主題與關鍵字：
- ARCH model CHARMA model Ergodicity Existence of finite-order moments Markov chain Stationarity
- 描述：
- 來源期刊:Statistica Sinica
- 卷期:9:4 民88.10
- 頁次:頁1119-1130
- 日期：
- 19991000
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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