Using Three Value-at-Risk Models to Measure the Financial Risk of Various Portfolios Including Taiwan and Hong Kong Stock Indices and International Currencies during the Asian Crisis Period
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- 資料識別：
- A99032274
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 胡為善(Hu， John Wei-shan) 宋文仁(Sung， Wen-jen)
- 主題與關鍵字：
- VaR Asian crisis period Delta-normal Historical simulation Monte carlo simulation 風險價值 亞洲金融風暴 Delta-Normal法 歷史模擬法 蒙地卡羅法
- 描述：
- 來源期刊:中原學報
- 卷期:27:2 民88.06
- 頁次:頁33-48
- 日期：
- 19990600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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