選擇權訂價貝氏GARCH模型及其在S&P 500指數選擇權買權價格預測上的馬可夫鏈蒙地卡羅模擬
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- 資料識別：
- A99028513
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 徐清郎(Hsu， Ching Lang)
- 主題與關鍵字：
- 歐式選擇權 GARCH模型 馬可夫鏈蒙地卡羅 貝氏統計推論 European options GARCH model Markov chain monte carlo Bayesian statistical inference
- 描述：
- 來源期刊:德明學報
- 卷期:15 民88.12
- 頁次:頁59-82
- 日期：
- 19991200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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