Estimating the Time-Varying Risk Premia in Taiwan's Foreign Exchange Market
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- 資料識別：
- A98004856
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 黃志典(Hwang， Jyh-dean)
- 主題與關鍵字：
- 遠期外滙 簡單效率市場假說 與時俱變的風險溢酬 GARCH-M模型 Forward exchange Simple efficiency hypothesis Time-varying risk premium GARCH-M model
- 描述：
- 來源期刊:管理學報
- 卷期:15:1 民87.03
- 頁次:頁81-99
- 日期：
- 19980300
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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