Estimating the Time-Varying Risk Premia in Taiwan's Foreign Exchange Market

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資料識別:
A98004856
資料類型:
期刊論文
著作者:
黃志典(Hwang, Jyh-dean)
主題與關鍵字:
遠期外滙 簡單效率市場假說 與時俱變的風險溢酬 GARCH-M模型 Forward exchange Simple efficiency hypothesis Time-varying risk premium GARCH-M model
描述:
來源期刊:管理學報
卷期:15:1 民87.03
頁次:頁81-99
日期:
19980300
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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