Analysing Taiwan Stock Market by the ARFIMA-GARCH Model
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- 資料識別：
- A98013842
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 陳慧玫(Chen， Hui-mei)
- 主題與關鍵字：
- 緩長記憶 部分差分參數 自迴歸移動部分整合模式 非均齊條件變異模式 Long memory Fractional difference parameter ARFIMA GARCH
- 描述：
- 來源期刊:國立臺北商專學報
- 卷期:50 民87.06
- 頁次:頁51-84
- 日期：
- 19980600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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