證券報酬之時變與共變分析--臺灣與東京股市
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A97040508
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 吳祥華(Wu， Shyang-hua) 張金裕(Chang， Jin-yuh) 顏秀娥(Yen， Shiu-o)
- 主題與關鍵字：
- 超額報酬 風險貼水 k因子GARCH-M模型 風險之因子定價 Excess returns Risk premia k-factors GARCH-M models Factor pricing for risk
- 描述：
- 來源期刊:統計與資訊評論
- 卷期:3 民86.09
- 頁次:頁15-34
- 日期：
- 19970900
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
