神經網路與向量誤差修正模型對國內債券價格之預測績效

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
A97025210
資料類型:
期刊論文
著作者:
林修葳(Lin, Hsiou-wei W.) 蔡瑞煌(Tsaih, Rua-huan R.) 紀如龍(Jee, Ru-long)
主題與關鍵字:
公債 殖利率預測 效度比較 統計計量模型 神經網路 RN模型 BPN模型 VAR模型 向量誤差修正模型 Government bond Yield to maturity Forecasting Predictive effectiveness Econometric model Reasoning neural networks Back progagation neural networks VAR Vector error correction model
描述:
來源期刊:證券市場發展
卷期:9:1=33 民86.01
頁次:頁63-113
日期:
19970100
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

三相混合式發電系統變頻器之研製
總計畫:中藥材輻射滅菌劑量之評估研究...
三合一行動盤點系統之研發
本土中草藥選種育種及有機栽培研究(2...
人類幹細胞研究的法議題
白話散文與雜文--《中國現代文學的兩...