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匯率風險下黃豆期貨避險績效之研究--GARCH模式之應用
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後設資料
資料識別:
A00032920
資料類型:
期刊論文
著作者:
蔡佩玲(Tsai, Pei-ling) 洪仁杰(Hung, Rern-jay)
主題與關鍵字:
黃豆期貨 避險 價格風險 匯率風險 GARCH模型 Soybean futures Hedging Price risk Exchange risk GARCH model
描述:
來源期刊:國立屏東科技大學學報
卷期:9:4 民89.12
頁次:頁341-348
日期:
20001200
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館
授權聯絡窗口
管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305
引用這筆典藏
引用資訊
蔡佩玲(Tsai, Pei-ling) 洪仁杰(Hung, Rern-jay)(20001200)。[匯率風險下黃豆期貨避險績效之研究--GARCH模式之應用]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/62/5e/c2.html(2017/03/23瀏覽)。
直接連結
http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/62/5e/c2.html
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