Application of VaR Bootstrapping with Fat-Tail Corrections to the Asian Emerging Equity Markets
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- 資料識別：
- A00022779
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 盧陽正(Lu， Yang-cheng)
- 主題與關鍵字：
- 風險值 涉險值 拔靴法 拔靴複製 重複拔靴複製 厚尾 峰度 新興市場 市場崩盤 Value at risk VaR Bootstrap Nested bootstrap Tail fatness Kurtosis Emerging market Market crash
- 描述：
- 來源期刊:證券市場發展
- 卷期:12:2=46 民89.07
- 頁次:頁1-28
- 日期：
- 20000700
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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