首頁
部落格
Facebook專頁
ENGLISH
珍藏特展
目錄導覽
技術體驗
成果網站資源
目錄導覽首頁
HOTKEY快速導覽
內容主題
典藏機構
進階搜尋
資源聯盟
首頁
目錄導覽
內容主題
新聞
國圖館藏期刊
首頁
目錄導覽
典藏機構與計畫
國家圖書館
國家圖書館期刊報紙典藏數位化計畫
不同波動期間之期望報酬與風險關係的實證研究--不對稱GARCH-M模型之應用
推薦分享
資源連結
連結到原始資料
(您即將開啟新視窗離開本站)
後設資料
資料識別:
A00021320
資料類型:
期刊論文
著作者:
葉銀華(Yeh, Yin-hua) 蔡麗茹(Tsai, Li-ju)
主題與關鍵字:
報酬與風險 GARCH模型 融資槓桿效果 波動回饋效果 Expected return and risk GARCH model Financial leverage effect Volatility feedback effect
描述:
來源期刊:輔仁管理評論
卷期:7:2 民89.09
頁次:頁161-179
日期:
20000900
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館
授權聯絡窗口
管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305
引用這筆典藏
引用資訊
葉銀華(Yeh, Yin-hua) 蔡麗茹(Tsai, Li-ju)(20000900)。[不同波動期間之期望報酬與風險關係的實證研究--不對稱GARCH-M模型之應用]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/62/2d/65.html(2024/09/13瀏覽)。
直接連結
http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/62/2d/65.html
評分與驗證
請為這筆數位資源評分
請填入更適合的關鍵詞
推薦藏品
中醫藥對慢性病毒性肝炎療效評估之研究
明鄭時期臺灣「名士佛教」的特質分析
撥號選接器監測與管理系統之發展
三合一行動盤點系統之研發
物種生態誌
LCD反射式增亮膜(DBEF)之微結...