不同波動期間之期望報酬與風險關係的實證研究--不對稱GARCH-M模型之應用

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資料識別:
A00021320
資料類型:
期刊論文
著作者:
葉銀華(Yeh, Yin-hua) 蔡麗茹(Tsai, Li-ju)
主題與關鍵字:
報酬與風險 GARCH模型 融資槓桿效果 波動回饋效果 Expected return and risk GARCH model Financial leverage effect Volatility feedback effect
描述:
來源期刊:輔仁管理評論
卷期:7:2 民89.09
頁次:頁161-179
日期:
20000900
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

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管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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