臺灣股票認購權證避險之實證研究--最適VaR避險法與間斷性Delta避險法

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
A01033785
資料類型:
期刊論文
著作者:
周恆志(Chou, Heng-chih) 涂登才(Tu, Teng-tsai) 盧陽正(Lu, Yang-cheng)
主題與關鍵字:
認購權證 避險策略 最適VaR避險法 間斷性Delta避險法 Call warrant Hedging Optimal VaR hedge Discrete delta hedge
描述:
來源期刊:風險管理學報
卷期:3:2 民90.11
頁次:頁85-104
日期:
20011100
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

白話散文與雜文--《中國現代文學的兩...
明清以來學者補《元史藝文志》成果述考
豬博德氏菌、巴氏桿菌、放線桿菌、大腸...
過氧亞硝酸根負離子與去氧核醣核酸的化...
物種生態誌
挪威對於養殖魚類之安全、衛生及基改飼...