臺股指數現貨與期貨日內報酬波動不對稱關聯性之研究
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- 資料識別：
- A01024895
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 劉美纓 王甡 蔡美華
- 主題與關鍵字：
- 波動不對稱 GJR-GARCH模型
- 描述：
- 來源期刊:貨幣市場
- 卷期:5:4 民90.08
- 頁次:頁17-40
- 日期：
- 20010800
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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