國際股市關聯性--緩長記憶與結構轉換模型的應用
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- 資料識別：
- A11008009
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 王毓敏(Wang， Yu-min) 蔡進發(Tsai， Chin-fa) 林家妃(Lin， Cha-fei) 鄒嘉育(Tsou， Chia-yu)
- 主題與關鍵字：
- 緩長記憶模型 、馬可夫狀態轉換模型、ICSS-GARCH 模型 動態相關係數 蔓延效果 Long memory model Markov regime switching model ICSS-GARCH model DCC estimator Contagion effect
- 描述：
- 來源期刊:商管科技季刊
- 卷期:11:4 2010.12[民99.12]
- 頁次:頁499-530
- 日期：
- 20101200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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