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Hurst Exponent Analysis for the Intertrade Durations of Stocks in China's Stock Market Based on the Detrended Fluctuation Analysis
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後設資料
資料識別:
A11007257
資料類型:
期刊論文
著作者:
Chen, Zhenlong Huang, Menghui
主題與關鍵字:
Intertrade duration Intraday pattern Fractal Long-range correlation Shuffling Fourier-phase randommization
描述:
來源期刊:Journal of Management Science & Statistical Decision
卷期:7:2 2010.06[民99.06]
頁次:頁23-31
日期:
20100600
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館
授權聯絡窗口
管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305
引用這筆典藏
引用資訊
Chen, Zhenlong Huang, Menghui(20100600)。[Hurst Exponent Analysis for the Intertrade Durations of Stocks in China's Stock Market Based on the Detrended Fluctuation Analysis]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/5f/80/b6.html(2017/03/27瀏覽)。
直接連結
http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/5f/80/b6.html
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