使用考慮正負不對稱基差效果之馬可夫狀態轉換時變相關係數GARCH模型進行能源期貨避險

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資料識別:
A11005272
資料類型:
期刊論文
著作者:
李享泰(Lee, Hsiang-tai) 彭智煒(Peng, Chih-wei)
主題與關鍵字:
期貨避險 GARCH模型 狀態轉換 正負不對稱基差效果 Futures hedging GARCH model Regime-switching Asymmetric basis effect
描述:
來源期刊:管理學報
卷期:27:5 2010.10[民99.10]
頁次:頁479-501
日期:
20101000
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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