三因子BGM模型下匯率連動固定期利率交換商品之評價
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- 資料識別：
- A11042404
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 廖四郎(Liao， Szu-lang) 楊繡碧(Yang， Hsiu-pi) 蔡宏彬(Tsai， Hung-pin)
- 主題與關鍵字：
- 匯率連動固定期利率交換 Quanto CMS利差選擇權 Quanto CMS輪棘選擇權 三因子BGM模型 蒙地卡羅模擬法 Quanto CMS Quanto CMS Spread option Quanto CMS ratchet option Three-factor BGM model Monte Carlo simulation
- 描述：
- 來源期刊:中國統計學報
- 卷期:49:2 2011.06[民100.06]
- 頁次:頁60-81
- 日期：
- 20110600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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