應用變異數縮減技巧估計極值相依下之組合信用風險
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- 資料識別：
- A11039932
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 施明儒 劉惠美 林永忠
- 主題與關鍵字：
- 蒙地卡羅法 組合信用風險 t關聯結構 極值相依 重要性取樣 變異數縮減 Monte Carlo method Portfolio credit risk t-copula Extremal dependence Importance sampling Variance reduction
- 描述：
- 來源期刊:主計季刊
- 卷期:52:3=334 2011.10[民100.10]
- 頁次:頁29-39
- 日期：
- 20111000
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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