美國存託憑證與母國股票報酬間之動態關連性--極端尾部相依性以及Kendall's tau之研究
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A11034211
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 張光亮(Chang， Kuang-liang) 黃宗佑(Huang， Tsung-yu)
- 主題與關鍵字：
- Copula函數 尾部相依性 GARCH模型 美國存託憑證 Kendall's tau Copula Tail-dependence GARCH American depository receipts
- 描述：
- 來源期刊:經濟研究. 臺北大學經濟學系
- 卷期:47:2 2011.07[民100.07]
- 頁次:頁305-356
- 日期：
- 20110700
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
