應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金與白銀期貨之避險
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- 資料識別：
- A11024777
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 李沃牆(Lee， Wo-chiang) 李莠苓(Lee， You-ling)
- 主題與關鍵字：
- Copula函數 最小變異數避險理論 避險績效 Copula function GJR-GARCH Minimum variance hedge ratio Performance of hedge
- 描述：
- 來源期刊:臺灣期貨與衍生性商品學刊
- 卷期:12 2011.06[民100.06]
- 頁次:頁28-65
- 日期：
- 20110600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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