ICA-GARCH模型在動態期貨避險的應用
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A11023159
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 李享泰(Lee， Hsiang-tai) 康義鑫(Kang， Yi-shin) 柯冠成(Ko， Kuan-cheng)
- 主題與關鍵字：
- 期貨避險 維度降階 獨立成份分析法 BEKK-GARCH ICA-GARCH Future hedging Dimension reduction Independent component analysis
- 描述：
- 來源期刊:管理學報
- 卷期:28:2 2011.04[民100.04]
- 頁次:頁171-189
- 日期：
- 20110400
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
