正向回饋交易行為對臺灣指數期貨報酬之短期動態的影響
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- 資料識別：
- A11021833
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 林淑瑜(Lin， Shu-yu) 莊鴻鳴(Chuang， Huang-ming) 徐守德(Shyu， David)
- 主題與關鍵字：
- 正向回饋交易 指數期貨 自我相關 非線性平滑轉換GARCH模型 Positive feedback trading Index futures Autocorrelation ANST-GARCH
- 描述：
- 來源期刊:管理與系統
- 卷期:18:2 2011.04[民100.04]
- 頁次:頁267-294
- 日期：
- 20110400
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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