The Pricing Measure for Geometric Levy Processes under Incomplete Financial Markets
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A11019040
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 何淮中(Ho， Hwai-chung) 李存修(Lee， Tsun-siou) 蔡宏洲(Tsai， Hung-chou)
- 主題與關鍵字：
- 李維過程 最小熵 平賭 Minimal entropy martingale measure Exponential Levy process Stochastic exponential of Levy process
- 描述：
- 來源期刊:財務金融學刊
- 卷期:17:1 2009.03[民98.03]
- 頁次:頁107-142
- 日期：
- 20090300
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
