Short-memory， Long-memory and Jump Dynamics in Global Financial Markets
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A11017325
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 王耀輝(Wang， Yaw-huei) 徐之強(Hsu， Chih-chiang)
- 主題與關鍵字：
- GARCH Model fitting Volatility forecasting VaR prediction International finance 金融市場 模型配置 波動率預測 VaR風險值
- 描述：
- 來源期刊:財務金融學刊
- 卷期:15:2 2007.06[民96.06]
- 頁次:頁43-68
- 日期：
- 20070600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
