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Role of Trading Volume on the Estimation of Dynamic Extreme Value-at-Risk in Futures Markets
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後設資料
資料識別:
A11017176
資料類型:
期刊論文
著作者:
黃明祥(Huang, Ming-hsiang) 楊永列(Yang, Yung-lieh) 黃憲彰(Huang, Shian-chang) 陳俊儒(Chen, Jiun-ju)
主題與關鍵字:
動態極值模型 交易量 風險值決定 Dynamic EVT-based VaR model Trading volume Determinant of VaR
描述:
來源期刊:應用經濟論叢
卷期:88 2010.12[民99.12]
頁次:頁1-28
日期:
20101200
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館
授權聯絡窗口
管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305
引用這筆典藏
引用資訊
黃明祥(Huang, Ming-hsiang) 楊永列(Yang, Yung-lieh) 黃憲彰(Huang, Shian-chang) 陳俊儒(Chen, Jiun-ju)(20101200)。[Role of Trading Volume on the Estimation of Dynamic Extreme Value-at-Risk in Futures Markets]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/5e/f7/4c.html(2024/09/16瀏覽)。
直接連結
http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/5e/f7/4c.html
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