Elucidating Asymmetric Volatility in Asset Returns and Optimizing Portfolio Choice Using Time-Changed L憝y Processes
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- 資料識別：
- A11017049
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 陳正暉(Chen， Zheng-hui) 廖四郎(Liao， Szu-lang)
- 主題與關鍵字：
- 最適投資組合 隨機波動度 時間轉換 L憝y過程 槓桿效果 波動度回饋效果 波動度不對稱 Optimal portfolio choice Stochastic volatility Time-changed L憝y processes Leverage effect Volatility feedback effect Asymmetric volatility
- 描述：
- 來源期刊:財務金融學刊
- 卷期:18:2 2010.06[民99.06]
- 頁次:頁135-166
- 日期：
- 20100600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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