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Elucidating Asymmetric Volatility in Asset Returns and Optimizing Portfolio Choice Using Time-Changed Lévy Processes
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資料識別:
A11017049
資料類型:
期刊論文
著作者:
陳正暉(Chen, Zheng-hui) 廖四郎(Liao, Szu-lang)
主題與關鍵字:
最適投資組合 隨機波動度 時間轉換 Lévy過程 槓桿效果 波動度回饋效果 波動度不對稱 Optimal portfolio choice Stochastic volatility Time-changed Lévy processes Leverage effect Volatility feedback effect Asymmetric volatility
描述:
來源期刊:財務金融學刊
卷期:18:2 2010.06[民99.06]
頁次:頁135-166
日期:
20100600
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館
授權聯絡窗口
管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305
引用這筆典藏
引用資訊
陳正暉(Chen, Zheng-hui) 廖四郎(Liao, Szu-lang)(20100600)。[Elucidating Asymmetric Volatility in Asset Returns and Optimizing Portfolio Choice Using Time-Changed Lévy Processes]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/5e/f6/cb.html(2017/03/27瀏覽)。
直接連結
http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/5e/f6/cb.html
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