Lévy與GARCH-Lévy過程之選擇權評價與實證分析：臺灣加權股價指數選擇權為例
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- 資料識別：
- A10006805
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 吳仰哲(Wu， Yang-che) 廖四郎(Liao， Szu-lang) 林士貴(Lin， Shih-kuei)
- 主題與關鍵字：
- 選擇權評價模型 Lévy過程 GARCH Variance Gamma過程 Normal Inverse Gaussian過程 Option pricing model Lévy process GARCH process Variance Gamma Normal Inverse Gaussian process
- 描述：
- 來源期刊:管理與系統
- 卷期:17:1 2010.01[民99.01]
- 頁次:頁49-74
- 日期：
- 20100100
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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