L憝y與GARCH-L憝y過程之選擇權評價與實證分析：臺灣加權股價指數選擇權為例
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A10006805
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 吳仰哲(Wu， Yang-che) 廖四郎(Liao， Szu-lang) 林士貴(Lin， Shih-kuei)
- 主題與關鍵字：
- 選擇權評價模型 L憝y過程 GARCH Variance Gamma過程 Normal Inverse Gaussian過程 Option pricing model L憝y process GARCH process Variance Gamma Normal Inverse Gaussian process
- 描述：
- 來源期刊:管理與系統
- 卷期:17:1 2010.01[民99.01]
- 頁次:頁49-74
- 日期：
- 20100100
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
