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Lévy與GARCH-Lévy過程之選擇權評價與實證分析:臺灣加權股價指數選擇權為例
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後設資料
資料識別:
A10006805
資料類型:
期刊論文
著作者:
吳仰哲(Wu, Yang-che) 廖四郎(Liao, Szu-lang) 林士貴(Lin, Shih-kuei)
主題與關鍵字:
選擇權評價模型 Lévy過程 GARCH Variance Gamma過程 Normal Inverse Gaussian過程 Option pricing model Lévy process GARCH process Variance Gamma Normal Inverse Gaussian process
描述:
來源期刊:管理與系統
卷期:17:1 2010.01[民99.01]
頁次:頁49-74
日期:
20100100
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館
授權聯絡窗口
管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305
引用這筆典藏
引用資訊
吳仰哲(Wu, Yang-che) 廖四郎(Liao, Szu-lang) 林士貴(Lin, Shih-kuei)(20100100)。[Lévy與GARCH-Lévy過程之選擇權評價與實證分析:臺灣加權股價指數選擇權為例]。《數位典藏與數位學習聯合目錄》。http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/56/25/2e.html(2017/03/26瀏覽)。
直接連結
http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/56/25/2e.html
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