總體經濟因素與資訊傳遞效果於美國與臺灣債券市場動態過程之研究

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
A10044003
資料類型:
期刊論文
著作者:
王凱立(Wang, Kai-li) 林卓民(Lin, Cho-min) 王美智(Wang, Mei-chih)
主題與關鍵字:
債券市場 GARCH模型 波動 風險 訊息傳導 貨幣政策宣告 Bond market GARCH Volatility Risk Information transmission Monetary policy Announcements
描述:
來源期刊:管理與系統
卷期:17:4 2010.10[民99.10]
頁次:頁611-636
日期:
20101000
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

明清以來學者補《元史藝文志》成果述考
十七個灰樹花菌株遺傳多樣性的ISSR...
西方文學思潮的流變(2)
基因、主體與後人文社會規範
物種生態誌
白話散文與雜文--《中國現代文學的兩...