Pricing Asian Options on Assets Driven by a Combined Geometric Brownian Motion and a Geometric Compound Poisson Process
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- 資料識別：
- A10025948
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Lin， Hsien-jen
- 主題與關鍵字：
- Asian options Poisson measure Markovian processes The It�formula Integro-differential equations
- 描述：
- 來源期刊:International Journal of Information and Management Sciences
- 卷期:21:2 2010.06[民99.06]
- 頁次:頁113-123
- 日期：
- 20100600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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