Dynamic Relatedness Analysis of Two Stock Market Returns Volatility: An Empirical Study on the South Korean and Japanese Stock Markets
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- 資料識別：
- A10022827
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Horng， Wann-jyi Hu， Tien-chung Tsai， Ju-lan
- 主題與關鍵字：
- Asymmetrical effect Bivariate asymmetric-GARCH model Constant conditional correlation Dynamic conditional correlation Stock market returns Student's t distribution GJR-GARCH model
- 描述：
- 來源期刊:Asian Journal of Management and Humanity Sciences
- 卷期:4:1 2009.03[民98.03]
- 頁次:頁1-15
- 日期：
- 20090300
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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