南韓與日本股價市場報酬波動之關聯性分析：雙變量Student's t分配與GARCH模型之應用
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- 資料識別：
- A10022506
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 洪萬吉(Horng，Wann-jyi)
- 主題與關鍵字：
- 股票市場報酬 南韓綜合股價指數 東京日經225股價指數 雙變量GARCH模型 Student's t 分配 不對稱檢定 Stock market returns Tokyo NK-225 index South-Korea stock index Bivariate GARCH model Student's t distribution Asymmetric test
- 描述：
- 來源期刊:Asian Journal of Management and Humanity Sciences
- 卷期:3:1-4 2008[民97]
- 頁次:頁46-58
- 日期：
- 20080000
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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