Saddle Point Approximation and Volatility Estimation of Value-At-Risk
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- 資料識別：
- A10022272
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Tian， Maozai Chan， Ngai Hang
- 主題與關鍵字：
- GARCH models Generalized hyperbolic distribution Heteroscedasticity Quasi-residuals Saddle point approximations Volatility estimate and value-at-risk
- 描述：
- 來源期刊:Statistica Sinica
- 卷期:20:3 2010.07[民99.07]
- 頁次:頁1239-1256
- 日期：
- 20100700
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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