美國9/11事件前後之股價、匯率、利率間波動動態條件相關性研究--以臺灣、美國、南韓市場為例
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A10020337
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 杜玉振(Tu， Yu-chen) 王建文(Wang， Chien-wen)
- 主題與關鍵字：
- 9/11事件 動態條件相關 多變量GARCH 跨市場聯動 American 9/11 terrorist attacks Dynamic conditional correlation Multivariate GARCH Market linkages
- 描述：
- 來源期刊:創新與管理
- 卷期:7:2 2010.05[民99.05]
- 頁次:頁41-68
- 日期：
- 20100500
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
