Credit Risks with Lévy Processes under a Stochastic Interest Rate: A Structural Form Model
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- 資料識別：
- A10018094
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 林士貴(Lin， Shih-kuei) 廖四郎(Liao， Szu-lang) 林德政(Lin， Te-cheng)
- 主題與關鍵字：
- 跳躍擴散模型 Lévy過程 馬可夫調整卜瓦松過程 Jump-diffusion model Lévy process Markov-modulated poisson process
- 描述：
- 來源期刊:證券市場發展
- 卷期:21:4=84 2010.01[民99.01]
- 頁次:頁139-176
- 日期：
- 20100100
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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