Credit Risks with L憝y Processes under a Stochastic Interest Rate: A Structural Form Model

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資料識別:
A10018094
資料類型:
期刊論文
著作者:
林士貴(Lin, Shih-kuei) 廖四郎(Liao, Szu-lang) 林德政(Lin, Te-cheng)
主題與關鍵字:
跳躍擴散模型 L憝y過程 馬可夫調整卜瓦松過程 Jump-diffusion model L憝y process Markov-modulated poisson process
描述:
來源期刊:證券市場發展
卷期:21:4=84 2010.01[民99.01]
頁次:頁139-176
日期:
20100100
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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