以不同代理變數評估GARCH族模型之金融市場波動預測績效
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- 資料識別：
- A10012912
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 劉洪鈞(Liu， Hung-chun) 張高瑩(Chang， Kao-ying)
- 主題與關鍵字：
- 已實現波動 日變幅 波動預測 GARCH Realized volatility Daily price range Volatility forecasts
- 描述：
- 來源期刊:績效與策略研究
- 卷期:7:1 2010.03[民99.03]
- 頁次:頁1-16
- 日期：
- 20100300
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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