臺股指數期貨保證金估計模型及結構比之研究
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- 資料識別：
- A09071953
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 張森林(Chung， San-lin) 石百達(Shih， Pai-ta) 李存修(Lee， Tsun-siou) 施宗佐(Shih， Tsung-tzou)
- 主題與關鍵字：
- 保證金結構比 簡單移動平均模型 指數加權移動平均模型 一般化自我迴歸條件異質變異數模型 極值理論模型 Requirements for clearing Maintenance Initial margins Simple moving average Exponential weighted moving average GARCH Extreme value theory
- 描述：
- 來源期刊:期貨與選擇權學刊
- 卷期:2:2 2009.11[民98.11]
- 頁次:頁109-138
- 日期：
- 20091100
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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- 管理單位：知識服務組-期刊
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