Quadratic Risk Minimization Hedging Strategies for Ratchet Options in Equity-indexed Annuities

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
A09069106
資料類型:
期刊論文
著作者:
鄭直夫(Jheng, Chih-fu) 張智凱(Chang, Chih-kai)
主題與關鍵字:
二次方風險最小化避險策略 複利重設型選擇權 權益指數年金 路徑相依 Quadratic risk-minimization Ratchet option Equity-indexed annuities And path dependency
描述:
來源期刊:風險管理學報
卷期:11:1 2009.06[民98.06]
頁次:頁95-117
日期:
20090600
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結