波動率模型之預測、評價與避險--以臺指選擇權為例

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資料識別:
A09067040
資料類型:
期刊論文
著作者:
莊益源(Chuang, I-yuan) 蔡宗閔(Tsai, Tsung-min) 賴振耀(Lai, Cheng-yao)
主題與關鍵字:
指數選擇權 隱含波動率 波動率預測 選擇權評價 選擇權避險 VIX Index option Implied volatility Volatility forecasts Option pricing Option hedging
描述:
來源期刊:證券市場發展
卷期:21:2=82 2009.07[民98.07]
頁次:頁69-118
日期:
20090700
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

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