Interaction and Pricing between the Taiex Call Options and Spot Market among Different Levels of Moneyness: Application of Bi-Egarch Model and Neuron Algorithm
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A09041107
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Hsieh， Tien-shih Fang， Chen-ling Goo， Yeon-jia
- 主題與關鍵字：
- Options Pricing GARCH Artificial neural network
- 描述：
- 來源期刊:Asia Pacific Management Review
- 卷期:14:2 2009.06[民98.06]
- 頁次:頁159-174
- 日期：
- 20090600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
