Generalized Mixed GARCH-Jump Models for Financial Assets Returns
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- 資料識別：
- A09025597
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- Shen， Yu-jan Shen， Kuan-fu
- 主題與關鍵字：
- GARCH GARJI GED Autoregressive jump intensity Normal distribution
- 描述：
- 來源期刊:中國統計學報
- 卷期:46:3 2008.09[民97.09]
- 頁次:頁165-180
- 日期：
- 20080900
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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