Empirical Study of Forecasting Performance on ARMA-GARCH VaR Model
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- 資料識別：
- A07036992
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 洪儒瑤(Hung， Ju-yao) 古永嘉(Goo， Yeong-jia) 康健廷(Kang， Chien-ting)
- 主題與關鍵字：
- 風險值 歷史模擬法 蒙地卡羅法 變異數-共變異數法 VaR Value at risk Historical simulation Monte carlo simulation Variance/covariance approach ARMA-GARCH
- 描述：
- 來源期刊:中華技術學院學報
- 卷期:34 民95.06
- 頁次:頁13-35
- 日期：
- 20060600
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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