臺灣股票市場與期貨市場間價格與波動性傳遞關係之探討--EGARCH-DCC模型之應用
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- 資料識別：
- A07034012
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 楊聲勇(Yang， Sheng-yung) 董澍琦(Doong， Shuh-chyi) 李昭蓉(Li， Jau-rong) 黃喬郁(Huang， Ciao-yu)
- 主題與關鍵字：
- 期貨市場 價格發現 波動性外溢效果 共整合與誤差修正 EGARCH模型 DCC模型 Futures market Price discovery Volatility spillover Cointegration and error-correction EGARCH model DCC model
- 描述：
- 來源期刊:中國統計學報
- 卷期:44:4 民95.12
- 頁次:頁417-439
- 日期：
- 20061200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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