基差浮動利率債券之評價與提前買回機率分析
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- 資料識別：
- A07011844
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 陳耿忠(Chen， Keng-chung) 何怡滿(Ho， Emily) 許溪南(Hsu， Hsinan)
- 主題與關鍵字：
- 基差浮動利率債券 結構性證券 蒙地卡羅模擬法 CIR利率模型 Basis floating rate notes Structured notes Monte Carlo simulation CIR interest rate model
- 描述：
- 來源期刊:商管科技季刊
- 卷期:7:4 民95.12
- 頁次:頁705-728
- 日期：
- 20061200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
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