應用灰色系統理論改善最小變異數投資組合績效之實證模型--以道瓊30指數成份股為例
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- 資料識別：
- A06100105
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 張宮熊 呂維恭
- 主題與關鍵字：
- 資產配置理論 灰色預測模型 道瓊工業指數 最小變異數投資組合 Asset allocation theory Grey forecasting model GM (1，1) Dow Jones Industry Index Minimum variance portfolio
- 描述：
- 來源期刊:亞太經濟管理評論
- 卷期:9:2 民95.03
- 頁次:頁61-73
- 日期：
- 20060300
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
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