價格跳躍下的風險值估計--以S&P 500現貨、美國30年公債期貨與布蘭特原油期貨為例
推薦分享
資源連結
連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)後設資料
- 資料識別：
- A06099693
- 資料類型：
- 期刊論文
- 著作者：
- 林允永(Lin， Yun-yung) 邱建良(Chiu， Chien-liang) 洪瑞成(Hung， Jui-cheng)
- 主題與關鍵字：
- GARJI模型 風險值 布蘭特原油期貨 S&P500指數現貨 美國30年期公債期貨 GARJI model Value-at-risk Brent oil futures S&P 500 index 30-year US treasury bond futures
- 描述：
- 來源期刊:中原企管評論
- 卷期:3:2 民94.12
- 頁次:頁99-130
- 日期：
- 20051200
- 來源：
- 臺灣期刊論文索引系統
- 管理權：
- 國家圖書館
授權聯絡窗口
- 管理單位：知識服務組-期刊
聯絡E-mail：nclper@ncl.edu.tw
電話：02-23619132轉305
